Mit einem Jahr Aufschub aufgrund der Corona-Pandemie haben Europas Aufseher die großen Geldhäuser wieder unter Stress gesetzt: Gesundheitscheck für die Banken!
Das positive Ergebnis der EU-Banken-Aufseher nach ihrem jüngsten Krisentest: Die Banken in Europa wären in Summe trotz Einbußen bei ihren Kapitalpuffern auch für erhebliche wirtschaftliche Schocks gerüstet.
Zwar würden die Institute in einem hypothetischen Krisenszenario insgesamt fast ein Drittel ihrer Kapitalpuffer einbüßen. Dennoch bliebe der EU-Bankensektor insgesamt über einer Marke von 10 Prozent bei der harten Kernkapitalquote als Puffer für mögliche Rückschläge. So lauten die Ergebnisse, welche die Bankenaufsicht EBA am Freitagabend veröffentlichte.
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Das 265-Milliarden-Euro-Szenario
Die Aufseher hatten die Geldhäuser auf Basis ihrer Bilanz des Corona-Krisenjahres 2020 durchrechnen lassen. Die Frage: Wie stark würden die Kapitalpuffer bis Ende 2023 schrumpfen, wenn Pandemie und Wirtschaftsflaute sich zuspitzen würden und die Konjunktur in der EU kumuliert um 3,6 Prozent einbrechen würde?
Zusätzlich wurde in dem als besonders hart geltenden Stresstest ein ganzes Bündel ungünstiger Entwicklungen angenommen: steigende Arbeitslosenquote, Einbruch der Immobilienpreise, stark sinkende Auslandsnachfrage, weiter fallende Marktzinsen.
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▶︎ In diesem hypothetischen Krisenszenario würde der EU-Bankensektor nach EBA-Berechnungen in Summe 265 Milliarden Euro an Kapitalpuffer einbüßen. Die harte Kernkapitalquote als Puffer für Krisen würde von 15,0 Prozent Ende 2020 auf 10,2 Prozent Ende 2023 sinken.
Die European Banking Authority (EBA) hat 50 Banken aus 15 europäischen Ländern untersucht, die für 70 Prozent des EU-Bankenmarktes stehen.
Darunter waren sieben deutsche Institute: BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen, Volkswagen Bank.
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Krise bedeutet Kreditausfall
38 der 50 Institute im EBA-Test sind Banken aus dem Euroraum und fallen somit unter die Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB). Parallel zu dem EBA-Test nahm die EZB-Bankenaufsicht weitere 51 direkt von ihr beaufsichtigte Banken aus dem Euroraum unter die Lupe.
Hauptgrund für das Zusammenschmelzen der Kapitalpuffer in dem hypothetischen Krisenszenario wäre nach EBA-Angaben ein Anstieg von Kreditausfällen. Auch das anhaltende Zinstief lastet auf den Bilanzen.
Die EBA wies darauf hin, dass Banken, die vor allem in ihrem Heimatmarkt aktiv sind, im Stressszenario stärker getroffen wurden.
Welche Bank fällt durch?
Durchgefallen ist beim diesjährigen Test niemand. Geldhäuser, die schlechter abgeschnitten haben, müssen aber damit rechnen, dass ihnen Aufseher auftragen, Kapitalpuffer zu verstärken, und ihnen für die Ausschüttung von Dividenden Grenzen gesetzt werden.
Seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 überprüfen Aufseher weltweit mit solchen Stresstests regelmäßig, wie anfällig Banken im Krisenfall wären. Unumstritten sind solche Tests und die Ableitungen daraus nicht, denn welche Risiken in den hypothetischen Szenarien wie stark gewichtet werden, liegt letztlich in der Hand der Aufseher.
Großer Banken-Stresstest: Überstehen die Geldhäuser die nächste Krise? - BILD
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